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股票动量系统分析文档

1. 系统概述

1.1 系统定位

本动量系统是基于 RuoYi-Vue 框架开发的股票分析模块，用于识别市场中的强势板块和个股，通过量化计算生成动量排名，辅助投资决策。

1.2 核心功能

• 动量个股筛选：基于多周期涨跌幅筛选强势个股
• 板块动量计算：计算各行业板块的动量值并排名
• 趋势跟踪：跟踪板块动量值和排名的变化
• 多周期分析：支持 1/3/5/10/15/20/30/60 日不同周期的动量分析

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2. 核心数据表结构

2.1 股票交易数据表 (stocks)

字段	类型	说明
id	bigint	主键
code	varchar(45)	股票代码
trade_day	date	交易日期
open	decimal	开盘价
close	decimal	收盘价
high	decimal	最高价
low	decimal	最低价
differrange	decimal	当日涨跌幅(%)
differrange3/5/10/15/20/30/60	decimal	多周期涨跌幅
islimit	varchar	是否涨停
isdrop	varchar	是否跌停

2.2 动量个股表 (stocks_in_trend)

字段	类型	说明
id	bigint	主键
code	varchar(45)	股票代码
trade_day	date	交易日期
sort	int	排名
type	varchar(45)	动量数据类型(10日/20日等)

2.3 板块动量结果表 (trends)

字段	类型	说明
id	bigint	主键
trade_day	date	交易日期
blemind2	varchar(50)	所属东财行业指数2级
stocks_count	decimal	动量个股数量
trend_value	decimal	动量值
trend_value_change	decimal	动量值变化
sort	int	板块排名
sort_change	int	板块排名变化
type	varchar(45)	动量数据类型

2.4 辅助数据表 (stocks_tmp)

字段	类型	说明
id	bigint	主键
code	varchar(45)	股票代码
trade_day	date	交易日期
differrange3/5/15/30	decimal	3/5/15/30日区间涨跌幅

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3. 动量计算规则详解

3.1 系统处理流程

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  导入日线数据  │ -> │  计算多周期   │ -> │  筛选动量个股  │ -> │  计算板块动量  │
│  (stocks)   │    │  涨跌幅      │    │(stocks_in_trend)│   │   (trends)  │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘

3.2 动量个股筛选规则

3.2.1 入选条件

代码位置: StocksController.java (约第 1369 行)

if(stock.getTradeDays() >= 120 && stock.getAgenciesHold().compareTo(new BigDecimal(2)) == 1) {
    // 入选动量个股
}

条件	阈值	说明
上市天数	≥ 120 天	排除新股，确保有足够历史数据
机构持股比例	> 2%	筛选机构关注的优质股票
排名范围	前 600 名	只保留各周期涨跌幅排名靠前的股票

3.2.2 筛选逻辑

1. 按指定周期涨跌幅降序排列所有股票
2. 遍历排名列表，检查每只股票的上市天数和机构持股比例
3. 满足条件的股票插入 stocks_in_trend 表
4. 最多取前 600 只符合条件的股票

3.3 板块动量值计算公式

3.3.1 核心公式

代码位置: StocksController.java (约第 1403 行)

BigDecimal c = new BigDecimal(stock.getBlemindCount());        // 板块内动量个股数量
BigDecimal allStocks = new BigDecimal(blemindCoundMap.get(stock.getBlemind2())); // 板块总个股数
BigDecimal result = c.multiply(c).divide(allStocks, 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);

数学表达式:

\text{板块动量值} = \frac{(	ext{板块内动量个股数})^2}{	ext{板块总个股数}}

3.3.2 公式解读

要素	说明
平方加权	动量个股数量越多，动量值呈指数级增长，突出强势板块
归一化处理	除以板块总个股数，消除不同规模板块之间的差异
精度控制	结果保留 2 位小数，使用四舍五入

3.3.3 计算示例

假设某日数据：

板块	动量个股数	板块总股数	动量值计算	动量值
非银行金融	29	75	29^2 / 75 = 841 / 75	11.21
食品	23	75	23^2 / 75 = 529 / 75	7.05
房地产开发	27	116	27^2 / 116 = 729 / 116	6.28
计算机软件	32	185	32^2 / 185 = 1024 / 185	5.54

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4. 多周期动量类型

4.1 支持的周期类型

类型	排序字段	适用场景
1日	differrange	当日强势股，捕捉日内热点
3日	differrange3	超短期动量，快速轮动策略
5日	differrange5	短期动量，一周趋势跟踪
10日	differrange10	中期动量，两周趋势跟踪
15日	differrange15	中期动量，半月趋势判断
20日	differrange20	中长期动量，月度趋势（默认）
30日	differrange30	长期动量，月度以上趋势
60日	differrange60	超长期动量，季度趋势

4.2 多周期涨跌幅计算

代码位置: StocksController.java (约第 969-1038 行)

涨跌幅计算公式：

\text{N日涨跌幅} = \frac{\text{当日收盘价} - \text{N日前收盘价}}{\text{N日前收盘价}} \times 100\%

计算逻辑：

1. 获取当日股票收盘价
2. 查询 N 个交易日前的收盘价（基于 trade_dates 表）
3. 计算涨跌幅并存储到 stocks_tmp 表

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5. 排名与变化计算

5.1 板块排名规则

代码位置: StocksController.java (约第 1410-1421 行)

按动量值降序排列，动量值越大排名越靠前：

Collections.sort(trendsList, new Comparator<Trends>() {
    @Override
    public int compare(Trends s1, Trends s2) {
        if(s1.getTrendValue().compareTo(s2.getTrendValue()) == 1)
            return -1;  // 动量值大的排前面
        else if(s1.getTrendValue().compareTo(s2.getTrendValue()) == -1)
            return 1;
        else
            return 0;
    }
});

5.2 排名变化计算

代码位置: StocksController.java (约第 1434-1450 行)

if(lastTrendsMap.containsKey(trend.getBlemind2())) {
    trend.setSort(sort);
    trend.setSortChange(lastTrendsMap.get(trend.getBlemind2()).getSort() - sort);
    trend.setTrendValueChange(lastTrendsMap.get(trend.getBlemind2()).getTrendValue().subtract(trend.getTrendValue()));
} else {
    trend.setSort(sort);
    trend.setSortChange(blemindCoundMap.size() - sort);
    trend.setTrendValueChange(trend.getTrendValue());
}

指标	计算方式	说明
排名变化	昨日排名 - 今日排名	正数表示排名上升，负数表示下降
动量值变化	今日动量值 - 昨日动量值	正数表示动量增强，负数表示减弱

5.3 新上榜板块处理

对于昨日未上榜的板块：

• 排名变化 = 板块总数 - 当前排名
• 动量值变化 = 当前动量值（视为从无到有）

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6. 最大回撤计算

6.1 计算逻辑

代码位置: TrendsController.java (约第 161-188 行)

计算动量个股相对于近期高点的回撤幅度：

BigDecimal current = stocksInTrend1.getClose();    // 当前收盘价
BigDecimal high = stocks1.getClose();              // N日最高收盘价
BigDecimal diff = current.subtract(high);
BigDecimal hresult = diff.divide(high, 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).multiply(new BigDecimal("100"));

6.2 回撤公式

\text{回撤} = \frac{\text{当前收盘价} - \text{N日最高收盘价}}{\text{N日最高收盘价}} \times 100\%

6.3 用途

• 评估动量个股的获利回吐压力
• 识别可能的 trend reversal 信号
• 辅助判断买入/卖出时机

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7. 实际数据示例

7.1 动量个股表示例 (stocks_in_trend)

id	code	trade_day	sort	type
1	600340.SH	2021-01-04	1	20
2	002607.SZ	2021-01-04	2	20
3	600260.SH	2021-01-04	3	20
...	...	...	...	...
100	601375.SH	2021-01-04	100	20

7.2 板块动量结果示例 (trends)

trade_day	blemind2	stocks_count	trend_value	sort	sort_change	type
2021-01-04	非银行金融	29	11.2133	1	0	20
2021-01-04	食品	23	7.0533	2	0	20
2021-01-04	房地产开发	27	6.2845	3	0	20
2021-01-04	计算机软件	32	5.5351	4	0	20
2021-01-05	非银行金融	28	10.4533	2	-1	20
2021-01-05	食品	30	12.0000	1	1	20

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8. API 接口说明

8.1 动量个股查询

GET /stocksystem/trendStocks/list
参数:
  - tradeDay: 交易日期
  - type: 动量类型 (1/3/5/10/15/20/30/60)
  - blemind2: 行业板块(可选)

8.2 板块动量查询

GET /stocksystem/trends/list
参数:
  - tradeDay: 交易日期
  - type: 动量类型

8.3 行业趋势数据

GET /stocksystem/trends/listSection
参数:
  - tradeDay: 交易日期
  - type: 动量类型

8.4 数据分析触发

POST /stocksystem/stocks/analysis
参数:
  - tradeDay: 交易日期
说明: 触发指定日期的动量计算流程

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9. 系统特点与注意事项

9.1 系统特点

1. 多周期支持: 支持 8 种不同时间周期的动量分析
2. 机构视角: 通过机构持股比例过滤，聚焦机构关注的股票
3. 归一化计算: 动量值公式考虑了板块规模差异
4. 变化跟踪: 自动计算排名和动量值的变化趋势
5. 缓存机制: 使用 Redis 缓存热点数据，提高查询性能

9.2 使用注意事项

1. 数据依赖: 系统依赖完整的交易日历数据 (trade_dates)
2. 基础数据: 需要完整的股票基础信息 (stock_basis)
3. 计算时机: 建议在每日收盘后 18:00 后执行分析
4. 首次运行: 首次导入历史数据时需要批量计算多周期涨跌幅

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10. 核心代码文件清单

文件路径	说明
stock-system/src/main/java/com/ruoyi/stocksystem/controller/StocksController.java	股票数据控制器，包含动量计算核心逻辑
stock-system/src/main/java/com/ruoyi/stocksystem/controller/TrendsController.java	动量结果控制器，包含回撤计算
stock-system/src/main/resources/mapper/stocksystem/StocksInTrendMapper.xml	动量个股数据访问层
stock-system/src/main/resources/mapper/stocksystem/TrendsMapper.xml	板块动量数据访问层
sql/nstocks/stocks_in_trend.sql	动量个股表结构
sql/nstocks/trends.sql	板块动量表结构
sql/nstocks/stocks_tmp.sql	辅助表结构

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文档生成时间: 2026-03-14 基于代码版本: RuoYi-Vue Stock-System