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中国银河证券星耀数智AmazingData 开发手册

文档版本: V1.0.24
Python SDK 版本: V1.0.24
创建时间: 2025年7月10日
最新发布日期: 2025年12月16日


目录

  1. 版本说明
  2. 功能介绍
  3. Python开发指南
  4. 附录
  5. 免责声明

1.版本说明

1.1 文档管理信息表

主题 中国银河证券星耀数智AmazingData 开发手册
文档版本 V1.0.24
Python SDK 版本 V1.0.24
创建时间 2025年7月10日
最新发布日期 2025年12月16日

2.功能介绍

本文档是tgw的SDK开发指南包含了对API接口的说明以及示例用于指引开发人员通过tgw金融数据功能接口进行数据接收和查询的开发。如需参考或使用本项目需要提前联系官方获取权限。

2.1 金融数据服务

金融数据功能是指用户使用C++、Python以及其他本功能可支持的程序设计语言或用户端页面获取公司通过对证券交易所等渠道的公开信息加工而成的行情数据、金融资讯数据等金融数据的功能。

2.2 数据详情

1) 行情数据

行情数据 品种 数据类型 数据起点 说明 是否支持实时订阅
股票 Level-1快照、K线数据 上交所、深交所、北交所 2013年至今 -
指数 Level-1快照、K线数据 上交所、深交所、北交所 - -
债券 Level-1快照、K线数据 上交所、深交所 - -
场内基金 Level-1快照、K线数据 上交所、深交所 - -
期权 Level-1快照、K线数据 深交所ETF期权、上交所ETF期权 2015年至今 -
港股通 港股通行情快照 上交所、深交所 2023年至今 -
期货 Level-1快照、K线数据 中金所 2010年4月至今 -

2) 基础数据

  • 每日最新证券信息交易日早上9点前更新
  • 复权因子
  • 每日最新代码表交易日早上9点前更新
  • 历史代码表
  • 交易日历

3) 财务数据

  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 利润表
  • 业绩快报
  • 业绩预告

4) 股东股本数据

  • 十大股东数据
  • 股东户数
  • 股本结构
  • 股权冻结/质押
  • 限售股解禁

5) 股东权益数据

  • 分红数据
  • 配股数据

6) 融资融券数据

  • 融资融券成交汇总
  • 融资融券交易明细

7) 交易异动数据

  • 龙虎榜
  • 大宗交易

3.Python开发指南

3.1 SDK版本与下载

3.1.1 wheel文件版本

wheel文件名 操作系统 Python版本
tgw-1..-py3-none-any.whl Linux/Windows Python 3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13
AmazingData-1..-cp38-none-any.whl Linux/Windows Python 3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13

3.1.2 wheel文件下载路径

  1. 银河网盘
  2. 公众号"中国银河证券星耀数智"路径:"业务介绍"——"安装包下载"

3.2 SDK运行环境

3.2.1 Linux推荐运行环境配置

类型 最低配置 推荐配置
处理器 2.10GHz, 4核 2.10GHz, 8核
内存 DDR4 4GB DDR4 4GB
硬盘 200G机械硬盘/SSD 480G机械硬盘/SSD
网卡 普通网卡 普通万兆网卡
操作系统 REDHAT 7.2/7.4/7.6 REDHAT 7.2/7.4/7.6

3.2.2 Windows推荐运行环境配置

类型 最低配置 推荐配置
处理器 2.60GHz, 4核 2.60GHz, 8核
内存 DDR4 4GB DDR4 4GB
硬盘 200G机械硬盘/SSD 480G机械硬盘/SSD
网卡 普通网卡 普通万兆网卡
操作系统 Windows 10(64位) Windows 10(64位)

3.3 SDK安装

3.3.1 tgw安装

pip install <tgw_wheel文件>

3.3.2 AmazingData安装

选择对应的Python版本

pip install <AmazingData_wheel文件>

3.4 Python开发步骤

登录AmazingData之后实现数据获取。

3.4.1 登录AmazingData

注意

  1. 所有数据接口调用前,必须登录
  2. import AmazingData库填写账号、密码、ip/port等信息调用登录API
import AmazingData as ad

3.4.2 调用数据接口

3.4.2.1 查询接口调用

步骤:

  1. 登录API
  2. 实例化对应的数据查询类
  3. 调用查询数据接口,获取数据
# 第一步登录API
import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)

# 第二步:实例化对应的数据查询类
base_data_object = ad.BaseData()

# 第三步:调用查询数据接口,获取数据
code_list = base_data_object.get_code_list(security_type='EXTRA_STOCK_A')
3.4.2.2 订阅接口调用

步骤:

  1. 登录API
  2. 实例化对应的数据查询类
  3. 实例化数据订阅类
  4. 用装饰器装饰回调函数,接收订阅数据
  5. 订阅数据执行
# 第一步登录API
import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)

# 第二步:输入标的代码列表
base_data_object = ad.BaseData()
etf_code_list = base_data_object.get_code_list(security_type='EXTRA_ETF')

# 第三步:实例化数据订阅类
sub_data = ad.SubscribeData()

# 第四步:用装饰器装饰回调函数,接收订阅数据
@sub_data.register(code_list=etf_code_list, period=ad.constant.Period.snapshot.value)
def onSnapshot(data: Union[ad.constant.Snapshot, ad.constant.SnapshotIndex], period):
    print(period, data)

# 第五步:订阅数据执行
sub_data.run()

3.5 数据接口详细

3.5.1 基础接口

3.5.1.1 登录

函数接口: login

功能描述: API登录

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
username str 账号
password str 密码
host str 服务器IP
port int 服务器端口号

示例代码:

import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)

注意SDK的账号、密码、ip和端口号需联系您的开户营业部申请开通权限之后获取。

3.5.1.2 登出

函数接口: logout

功能描述: API退出登录链接必须在登录状态下才可使用正常使用情况下无需使用此接口

名称 类型 说明
username str 用户名
3.5.1.3 更新密码

函数接口: update_password

功能描述: 更新密码接口,必须先登录才能修改密码

名称 类型 说明
username str 用户名
old_password str 旧密码
new_password str 新密码

3.5.2 基础数据

3.5.2.1 每日最新证券信息

函数接口: get_code_info

功能描述: 获取每日最新证券信息交易日早上9点前更新当日最新

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
security_type str 代码类型security_type见附录默认为EXTRA_STOCK_A

输出参数:

参数 数据类型 解释
code_info DataFrame index为股票代码column包含symbol(证券简称)、security_status、pre_close、high_limited、low_limited、price_tick

示例代码:

import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)
base_data_object = ad.BaseData()
code_info = base_data_object.get_code_info(security_type='EXTRA_ETF')
3.5.2.2 每日最新代码表(沪深北)

函数接口: get_code_list

功能描述: 获取代码表每日最新此接口无法获取历史代码表。交易日早上9点前更新。

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
security_type str 代码类型默认为EXTRA_STOCK_A

输出参数:

返回值 数据类型 解释
code_list list 证券代码

示例代码:

import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)
base_data_object = ad.BaseData()
code_list = base_data_object.get_code_list(security_type='EXTRA_STOCK_A')
3.5.2.3 每日最新代码表(期货交易所)

函数接口: get_future_code_list

功能描述: 获取代码表每日最新此接口无法获取历史代码表。交易日早上9点前更新。

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
security_type str 代码类型默认为ZJ_FUTURE期货中金所

输出参数:

返回值 数据类型 解释
code_list list 证券代码
3.5.2.4 每日最新代码表(期权)

函数接口: get_option_code_list

功能描述: 获取代码表每日最新此接口无法获取历史代码表。交易日早上9点前更新。

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
security_type str 代码类型默认为EXTRA_ETF_OPETF期权

输出参数:

返回值 数据类型 解释
code_list list 证券代码
3.5.2.5 复权因子(后复权因子)

函数接口: get_backward_factor

功能描述: 获取复权因子数据并本地存储

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list[str] 代码列表支持股票、ETF
local_path str 本地存储复权因子数据的文件夹地址
is_local bool 是否使用本地存储的数据默认为True

输出参数:

参数 数据类型 解释
backward_factor DataFrame index为交易日期column为股票代码

示例代码:

import AmazingData as ad
ad.login(username='username', password='password', host='***.***.***.***', port=****)
base_data_object = ad.BaseData()
code_list = base_data_object.get_code_list(security_type='EXTRA_STOCK_A')
backward_factor = base_data_object.get_backward_factor(
    code_list, 
    local_path='D://AmazingData_local_data//', 
    is_local=False
)
3.5.2.6 复权因子(单次复权因子)

函数接口: get_adj_factor

功能描述: 获取单次复权因子数据并本地存储

输入参数: 同后复权因子

输出参数:

参数 数据类型 解释
adj_factor DataFrame index为交易日期column为股票代码
3.5.2.7 历史代码表

函数接口: get_hist_code_list

功能描述: 获取历史代码表,先检查本地数据,再从服务端补充

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
security_type str 默认为"EXTRA_STOCK_A_SH_SZ"
start_date int 开始时间,闭区间
end_date int 结束时间,闭区间
local_path str 本地存储数据的路径

输出参数:

返回值 数据类型 解释
code_list List[str] 证券代码
3.5.2.8 交易日历

函数接口: get_calendar

功能描述: 获取交易所的交易日历

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
data_type str 选择返回数据的类型默认为str
market str 选择市场默认为SH上海

输出参数:

返回值 数据类型 解释
calendar List[int] 日期
3.5.2.9 证券基础信息

函数接口: get_stock_basic

功能描述: 获取指定股票列表的证券基础数据

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list[str] 支持沪深北三个交易所的代码列表

输出参数:

返回值 数据类型 解释
stock_basic DataFrame 包含中英文名称、上市日期、退市日期、上市板块等信息
3.5.2.10 历史证券信息

函数接口: get_history_stock_status

功能描述: 获取历史证券数据包含涨跌停、st、除权除息等信息

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list[str] 支持沪深A的代码列表
local_path str 本地存储数据的路径
is_local bool 默认为True
begin_date int 交易日
end_date int 交易日
3.5.2.11 北交所新旧代码对照表

函数接口: get_bj_code_mapping

功能描述: 获取北交所的存量上市公司股票新旧代码对照表

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
local_path str 本地存储数据的路径
is_local bool 默认为True

3.5.3 实时行情数据

实时行情订阅接口使用步骤:

  1. 实例化AmazingData的SubscribeData
  2. 回调函数的装饰器传入code_list和period两个参数
  3. 回调函数中获取数据
3.5.3.1 指数实时快照

函数接口: onSnapshotIndex

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持北交所、上交所、深交所的指数
period Period Period.snapshot.value
3.5.3.2 股票实时快照

函数接口: onSnapshot

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持北交所、上交所、深交所的股票
period Period Period.snapshot.value
3.5.3.3 逆回购实时快照

函数接口: onSnapshotGlra

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持上交所、深交所的逆回购代码
period Period Period.snapshot.value
3.5.3.4 期货实时快照

函数接口: onSnapshotFuture

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持中金所
period Period Period.snapshotfuture.value
3.5.3.5 ETF实时快照

函数接口: onSnapshotEtf

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持上交所、深交所的ETF
period Period Period.snapshot.value
3.5.3.6 可转债实时快照

函数接口: onSnapshotKzz

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持上交所、深交所的可转债
period Period Period.snapshot.value
3.5.3.7 港股通实时快照

函数接口: onSnapshotHkt

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持上交所、深交所的港股通
period Period Period.snapshotHKT.value
3.5.3.8 ETF期权实时快照

函数接口: onSnapshotOption

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持上交所、深交所的ETF期权
period Period Period.snapshotoption.value
3.5.3.9 实时K线

函数接口: OnKLine

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持多品种
period Period Period

3.5.4 历史行情数据

3.5.4.1 历史快照

函数接口: query_snapshot

功能描述: 快照数据的历史数据查询接口

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持多品种
begin_date int 开始日期
end_date int 结束日期
begin_time int 开始时间
end_time int 结束时间
3.5.4.2 历史K线

函数接口: query_kline

功能描述: K线数据的历史数据查询接口

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
code_list list:[str] 支持多品种
begin_date int 开始日期
end_date int 结束日期
period Period 数据周期
begin_time int 开始时间
end_time int 结束时间

3.5.5 财务数据

3.5.5.1 资产负债表

函数接口: get_balance_sheet

功能描述: 获取上市公司的资产负债表数据

3.5.5.2 现金流量表

函数接口: get_cash_flow

功能描述: 获取上市公司的现金流量表数据

3.5.5.3 利润表

函数接口: get_income

功能描述: 获取上市公司的利润表数据

3.5.5.4 业绩快报

函数接口: get_profit_express

功能描述: 获取上市公司的业绩快报数据

3.5.5.5 业绩预告

函数接口: get_profit_notice

功能描述: 获取上市公司的业绩预告数据


3.5.6 股东股本数据

3.5.6.1 十大股东数据

函数接口: get_share_holder

3.5.6.2 股东户数

函数接口: get_holder_num

3.5.6.3 股本结构

函数接口: get_equity_structure

3.5.6.4 股权冻结/质押

函数接口: get_equity_pledge_freeze

3.5.6.5 限售股解禁

函数接口: get_equity_restricted


3.5.7 股东权益数据

3.5.7.1 分红数据

函数接口: get_dividend

3.5.7.2 配股数据

函数接口: get_right_issue


3.5.8 融资融券数据

3.5.8.1 融资融券成交汇总

函数接口: get_margin_summary

3.5.8.2 融资融券交易明细

函数接口: get_margin_detail


3.5.9 交易异动数据

3.5.9.1 龙虎榜

函数接口: get_long_hu_bang

3.5.9.2 大宗交易

函数接口: get_block_trading


3.5.10 期权数据

3.5.10.1 期权基本资料

函数接口: get_option_basic_info

3.5.10.2 期权标准合约属性

函数接口: get_option_std_ctr_specs

3.5.10.3 期权月合约属性变动

函数接口: get_option_mon_ctr_specs


3.5.11 ETF数据

3.5.11.1 ETF每日最新申赎数据

函数接口: get_etf_pcf

3.5.11.2 ETF基金份额

函数接口: get_fund_share

3.5.11.3 ETF每日收盘IOPV

函数接口: get_fund_iopv


3.5.12 交易所指数数据

3.5.12.1 交易所指数成分股

函数接口: get_index_constituent

3.5.12.2 交易所指数成分股日权重

函数接口: get_index_weight


3.5.13 行业指数数据

3.5.13.1 行业指数基本信息

函数接口: get_industry_base_info

3.5.13.2 行业指数成分股

函数接口: get_industry_constituent

3.5.13.3 行业指数成分股日权重

函数接口: get_industry_weight

3.5.13.4 行业指数日行情

函数接口: get_industry_daily


3.5.14 可转债数据

3.5.14.1 可转债发行

函数接口: get_kzz_issuance

3.5.14.2 可转债份额

函数接口: get_kzz_share

3.5.14.3 可转债转股数据

函数接口: get_kzz_conv

3.5.14.4 可转债转股变动数据

函数接口: get_kzz_conv_change

3.5.14.5 可转债修正数据

函数接口: get_kzz_corr

3.5.14.6 可转债赎回数据

函数接口: get_kzz_call

3.5.14.7 可转债回售数据

函数接口: get_kzz_put

3.5.14.8 可转债回售赎回条款

函数接口: get_kzz_put_call_item

3.5.14.9 可转债回售条款执行说明

函数接口: get_kzz_put_explanation

3.5.14.10 可转债赎回条款执行说明

函数接口: get_kzz_call_explanation

3.5.14.11 可转债停复牌信息

函数接口: get_kzz_suspend


3.5.15 国债收益率数据

3.5.15.1 国债收益率

函数接口: get_treasury_yield

功能描述: 获取指定期限的国债收益率数据

输入参数:

参数 数据类型 必选 解释
term_list list[str] 支持:'m3','m6','y1','y2','y3','y5','y7','y10','y30'
local_path str 本地存储路径
is_local bool 默认为True
begin_date int 开始日期
end_date int 结束日期

3.6 金融算子详细

3.6.1 数学函数

数学函数用于基本的数学运算包括三角函数、对数、取整等操作。所有函数返回pd.Series类型。

函数列表

序号 函数名称 函数用法
1 ABS ABS(X)为X的绝对值
2 ACOS ACOS(X)返回X的反余弦值
3 ASIN ASIN(X)返回X的反正弦值
4 ATAN ATAN(X)返回X的反正切值
5 BETWEEN BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1
6 CEILING CEILING(x)沿数值增大方向最接近的整数
7 COS COS(X)返回X的余弦值
8 EXP EXP(X)返回e的X次幂
9 FLOOR FLOOR(x)沿数值减小方向最接近的整数
10 FRACPART FRACPART(X)返回X的小数部分
11 IF IF(X,A,B)若X不为0则返回A否则返回B
12 INTPART INTPART(x)沿绝对值减小方向最接近的整数
13 LN LN(X)以e为底的对数
14 LOG LOG(X)以10为底的对数
15 MAX MAX(A,B,C...)返回较大值
16 MIN MIN(A,B,C...)返回较小值
17 MOD MOD(M,N)返回M关于N的模
18 POW POW(A,B)返回A的B次幂
19 RAND RAND(a,b)返回范围在[a,b]的随机整数
20 ROUND ROUND(X,N)返回X四舍五入到N位小数
21 SIGN SIGN(X)返回X的符号
22 SIN SIN(X)返回X的正弦值
23 SQRT SQRT(X)为X的平方根
24 TAN TAN(X)返回X的正切值

3.6.2 统计函数

统计函数用于计算时序数据的统计指标。

函数列表

序号 函数名称 函数用法
1 AVEDEV AVEDEV(X,N)返回X在N周期内的平均绝对偏差
2 BETA BETA(X,BENCHMARK,N)返回贝塔系数
3 BETAEX BETAEX(X,Y,N)返回相关放大系数
4 COVAR COVAR(X,Y,N)返回协方差
5 DEVSQ DEVSQ(X,N)返回数据偏差平方和
6 FORCAST FORCAST(X,N)返回线性回归预测值
7 KURTOSIS KURTOSIS(X,N)计算峰度
8 MEAN MEAN(X,N)计算平均值
9 MEDIAN MEDIAN(X,N)计算中位数
10 QUANTILE QUANTILE(X,N,M)计算分位数
11 RELATE RELATE(X,Y,N)返回相关系数
12 SKEW SKEW(X,N)计算偏度
13 SLOPE SLOPE(X,N)返回线性回归斜率
14 STD STD(X,N)返回估算标准差
15 STDDEV STDDEV(X,N)返回标准偏差
16 STDP STDP(X,N)返回总体标准差
17 VAR VAR(X,N)返回估算样本方差
18 VARP VARP(X,N)返回总体样本方差

3.6.3 时序函数

时序函数用于时间序列数据的处理。

函数列表

序号 函数名称 函数用法
1 AMA AMA(X,A)自适应系数A必须小于1
2 BARSLAST BARSLAST(X)上一次X不为False到现在的周期数
3 BARSLASTCOUNT BARSLASTCOUNT(X)统计连续满足X条件的周期数
4 BARSLASTS BARSLASTS(X,N)X倒数第N满足到现在的周期数
5 BARSNEXT BARSNEXT(X)下一次X不为0到现在的周期数
6 BARSSINCE BARSSINCE(X)第一次X不为0到现在的周期数
7 BARSSINCEN BARSSINCEN(X,N)N周期内第一次X不为0到现在的周期数
8 BARSTATUS BARSTATUS(X)返回数据位置信息
9 COUNT COUNT(X,N)统计N周期中满足X条件的周期数
10 CROSS CROSS(A,B)当A从下方向上穿过B时返回1
11 CUMSUM CUMSUM(X)从第一个有效值开始累计求和
12 CURRBARSCOUNT CURRBARSCOUNT(X)从最新一根K线倒数编号
13 DMA DMA(X,A)求X的动态移动平均
14 DOWNNDAY DOWNNDAY(CLOSE,M)表示连跌M个周期
15 EMA EMA(X,N)X的N日指数移动平均
16 EVERY EVERY(X,N)表示N日内一直满足条件X
17 EXIST EXIST(X,N)表示N日内是否存在满足条件X
18 EXISTR EXISTR(X,A,B)表示从前A日内到前B日内是否存在满足条件X
19 EXPMEMA EXPMEMA(X,N)X的N日指数平滑移动平均
20 FILTER FILTER(X,N)X满足条件后将其后N周期内的数据置为0
21 FILTERX FILTERX(X,N)X满足条件后将其前N周期内的数据置为0
22 HHV HHV(X,N)求N周期内X最高值
23 HHVBARS HHVBARS(X,N)求N周期内X最高值到当前周期数
24 HHVLLV HHVLLV(X,T,N1,N2)阶段最高最低值
25 HOD HOD(X,N)求当前X数据是N周期内的第几个高值
26 LAST LAST(X,A,B)表示从前A日到前B日内一直满足条件X
27 LLV LLV(X,N)求N周期内X最低值
28 LLVBARS LLVBARS(X,N)求N周期内X最低值到当前周期数
29 LOD LOD(X,N)求当前X数据是N周期内的第几个低值
30 LONGCROSS LONGCROSS(A,B,N)A在N周期内都小于B本周期从下方向上穿过B时返回1
31 MA MA(X,N)X的N日简单移动平均
32 MEMA MEMA(X,N)X的N日平滑移动平均
33 MULAR MULAR(X,N)统计N周期中X的乘积
34 NDAY NDAY(CLOSE,OPEN,3)表示连续3日收阳线
35 RANGE RANGE(A,B,C)A在B和C范围之间
36 REF REF(X,A)引用A周期前的X值
37 REFV REFV(X,A)引用A周期前的X值平滑处理
38 REFX REFX(X,A)引用A周期后的X值
39 REFXV REFXV(X,A)引用A周期后的X值平滑处理
40 REVERSE REVERSE(X)返回-X
41 SAR SAR(HIGH,LOW,CLOSE,N,STEP,MAXAF)抛物线转向指标
42 SHIFT SHIFT(A,N)获取A的N个交易日前的值
43 SMA SMA(X,N,M)X的N日移动平均M为权重
44 SUM SUM(X,N)统计N周期中X的总和
45 SUMBARS SUMBARS(X,A)将X向前累加直到大于等于A
46 SUMBARSX SUMBARSX(X,A)将X向前累加直到大于等于A
47 TMA TMA(X,A,B)A和B必须小于1
48 TOTALBARSCOUNT TOTALBARSCOUNT(X)从第一根K线开始编号
49 TR TR(HIGH,LOW,CLOSE)求真实波幅
50 UPNDAY UPNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期
51 WMA WMA(X,N)X的N日加权移动平均

3.6.4 截面函数

截面函数用于计算同一交易日内多个标的之间的统计指标。

函数列表

序号 函数名称 函数用法
1 CSCORR CSCORR(X,Y)返回每交易日两个指标的当日相关度
2 CSCOUNT CSCOUNT(X)统计交易日截面的标的个数
3 CSCOV CSCOV(X,Y)返回每交易日两个指标的当日协方差
4 CSDEMEAN CSDEMEAN(X)对每个交易日的截面数据减去均值
5 CSMAX CSMAX(X)计算交易日截面指标的最大值
6 CSMEAN CSMEAN(X)计算交易日截面指标的平均值
7 CSMEDIAN CSMEDIAN(X)计算交易日截面指标的中位数
8 CSMIN CSMIN(X)计算交易日截面指标的最小值
9 CSNORMALIZE CSNORMALIZE(X)对每个交易日的截面数据进行归一化到[0,1]
10 CSPCTRANK CSPCTRANK(X)计算交易日截面指标的百分位排名
11 CSQUANTILE CSQUANTILE(X,N)计算交易日截面指标的分位数N
12 CSRANK CSRANK(X,B)计算交易日截面指标的排名
13 CSSTD CSSTD(X)计算交易日截面指标的标准差
14 CSSUM CSSUM(X)计算交易日截面指标的求和
15 CSVAR CSVAR(X)计算交易日截面指标的方差
16 CSZSCORE CSZSCORE(X)对每个交易日的截面数据进行Z-score标准化

4.附录

4.1 字段取值说明

4.1.1 代码类型security_type(沪深北)

数据类型 枚举值 说明
str EXTRA_STOCK_A 上交所A股、深交所A股和北交所的股票列表
str SH_A 上交所A股的股票列表
str SZ_A 深交所A股的股票列表
str BJ_A 北交所的股票列表
str EXTRA_STOCK_A_SH_SZ 上交所A股和深交所A股的股票列表
str EXTRA_INDEX_A_SH_SZ 上交所和深交所指数列表
str EXTRA_INDEX_A 上交所、深交所和北交所的指数列表
str SH_INDEX 上交所指数列表
str SZ_INDEX 深交所指数列表
str BJ_INDEX 北交所的指数列表
str SH_ETF 上交所的ETF列表
str SZ_ETF 深交所的ETF列表
str EXTRA_ETF 上交所、深交所的ETF列表
str SH_KZZ 上交所的可转债列表
str SZ_KZZ 深交所的可转债列表
str EXTRA_KZZ 上交所、深交所的可转债列表
str SH_HKT 沪港通
str SZ_HKT 深港通
str EXTRA_HKT 沪深港通
str SH_GLRA 上交所逆回购
str SZ_GLRA 深交所逆回购
str EXTRA_GLRA 沪深逆回购

4.1.2 代码类型security_type(期货交易所)

数据类型 枚举值 说明
str ZJ_FUTURE 期货,包含中金所

4.1.3 代码类型security_type(期权)

数据类型 枚举值 说明
str EXTRA_ETF_OP ETF期权上交所/深交所
str SH_OPTION ETF期权包含上交所
str SZ_OPTION ETF期权包含深交所

4.1.4 市场类型market

数据类型 枚举值 说明
str SH 上交所
str SZ 深交所
str BJ 北交所
str CFE 中金所
str SHN 沪港通
str SZN 深港通
str HK 港交所

4.1.5 交易阶段代码trading_phase_code

上海现货快照交易状态

  • 第0位'S'表示启动(开市前)时段,'C'表示开盘集合竞价时段,'T'表示连续交易时段,'E'表示闭市时段,'P'表示产品停牌
  • 第1位'0'表示此产品不可正常交易,'1'表示此产品可正常交易
  • 第2位'0'表示未上市,'1'表示已上市
  • 第3位'0'表示此产品在当前时段不接受进行新订单申报,'1'表示可接受

深圳现货快照交易状态

  • 第0位'S'=启动,'O'=开盘集合竞价,'T'=连续竞价,'B'=休市,'C'=收盘集合竞价,'E'=已闭市,'H'=临时停牌,'A'=盘后交易,'V'=波动性中断
  • 第1位'0'=正常状态,'1'=全天停牌

港股股票行情交易状态

  • '1'表示正常交易,'2'表示停牌,'3'表示复牌

4.1.6 产品状态标志security_status

状态 标志 说明
停牌 1 深交所、北交所
除权 2 上交所、深交所、北交所
除息 3 上交所、深交所、北交所
风险警示 4 上交所、深交所、北交所
退市整理期 5 上交所、深交所、北交所
上市首日 6 上交所、深交所、北交所
公司再融资 7 深交所
恢复上市首日 8 深交所、北交所
网络投票 9 深交所
增发股份上市 10 深交所
合约调整 11 深交所
暂停上市后协议转让 12 深交所
实施双转单调整 13 深交所
特定债券转让 14 深交所、北交所
上市初期 15 深圳有效
退市整理期首日 16 深交所、北交所

4.1.7 数据周期Period

数据类型 枚举值 说明
int Period.min1.value 1分钟线
int Period.min3.value 3分钟线
int Period.min5.value 5分钟线
int Period.min10.value 10分钟线
int Period.min15.value 15分钟线
int Period.min30.value 30分钟线
int Period.min60.value 60分钟线
int Period.min120.value 120分钟线
int Period.day.value 日线
int Period.week.value 周线
int Period.month.value 月线
int Period.season.value 季度线
int Period.year.value 年线

4.1.8 报告期名称REPORT_TYPE

报告期类型代码 报告期月份
1 3月
2 6月
3 9月
4 12月

4.1.9 报表类型代码表STATEMENT_TYPE

报表类型代码 报表类型 备注
1 合并报表 涵盖母公司的财务报表数据,为最新报表
2 合并报表(单季度) 合并报表(单季度)=合并报表(本期)-合并报表(上一季)
3 合并报表(单季度调整) 合并报表(单季度调整)=合并报表(本期调整)-合并报表(上一季调整)
4 合并报表(调整) 本年度公布上年同期的财务报表数据
5 合并报表(更正前) 出更正公告后,把合并报表的记录修改为合并报表(更正前)
6 母公司报表 该公司母公司的财务报表数据
7 母公司报表(单季度) 母公司报表(单季度)=母公司报表(本期)-母公司报表(上一季)
8 母公司报表(单季度调整) 母公司报表(单季度调整)=母公司报表(本期调整)-母公司报表(上一季调整)
9 母公司报表(调整) 该公司母公司的本年度公布上年同期的财务报表数据
10 母公司报表(更正前) 未调整之前的原始财务报表数据

4.1.10 股票分红进度代码表DIV_PROGRESS

分红进度描述 进度代码
董事会预案 1
股东大会通过 2
实施 3
未通过 4
停止实施 12
股东提议 17
董事会预案预披露 19

分红实施进程:股东提议 → 董事会预案 → 股东大会 → 实施

4.1.11 股票配股进度代码表PROGRESS

配股进度描述 进度代码
董事会预案 1
股东大会通过 2
实施 3
未通过 4
证监会核准 5
达成转让意向 6
签署转让协议 7
国资委批准 8
商务部批准 9
过户 10
延期实施 11
停止实施 12
分红方案待定 13
传闻 14
证监会受理 15
传闻被否认 16
股东提议 17
保监会批复 18
董事会预案预披露 19
发审委通过 20
发审委未通过 21
股东大会未通过 22
银监会批准 23
证监会恢复审核 24
预发行 25
提交注册 26

4.2 数据结构说明

4.2.1 Level-1快照Snapshot

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime trade_time 交易所行情数据时间
float pre_close 昨收价
float last 最新价
float open 开盘价
float high 最高价
float low 最低价
float close 收盘价
float volume 成交总量
float amount 成交总金额
float num_trades 成交笔数
float high_limited 涨停价
float low_limited 跌停价
float ask_price1-5 卖1-5档价格
int ask_volume1-5 卖1-5档量
float bid_price1-5 买1-5档价格
int bid_volume1-5 买1-5档量
float iopv 净值估产(仅基金品种有效)
str trading_phase_code 交易阶段代码

4.2.2 ETF期权快照SnapshotOption

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime trade_time 交易所行情数据时间
str trading_phase_code 交易阶段代码
int total_long_position 总持仓量
float volume 成交总量
float amount 成交总金额
float pre_close 昨收价
float pre_settle 上次结算价
float auction_price 动态参考价(仅上海有效)
int auction_volume 虚拟匹配数量(仅上海有效)
float last 最新价
float open 开盘价
float high 最高价
float low 最低价
float close 收盘价
float settle 本次结算价
float high_limited 涨停价
float low_limited 跌停价
float ask_price1-5 卖1-5档价格
int ask_volume1-5 卖1-5档量
float bid_price1-5 买1-5档价格
int bid_volume1-5 买1-5档量
str contract_type 合约类别
int expire_date 到期日
str underlying_security_code 标的代码
float exercise_price 行权价

4.2.3 期货快照SnapshotFuture

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime trade_time 交易所行情数据时间
str action_day 业务日期
str trading_day 交易日期
float pre_close 昨收价
float pre_settle 上次结算价
int pre_open_interest 昨持仓量
int open_interest 持仓量
float last 最新价
float open 开盘价
float high 最高价
float low 最低价
float close 收盘价
float volume 成交总量
float amount 成交总金额
float high_limited 涨停价
float low_limited 跌停价
float ask_price1-5 卖1-5档价格
int ask_volume1-5 卖1-5档量
float bid_price1-5 买1-5档价格
int bid_volume1-5 买1-5档量
float average_price 当日均价
float settle 本次结算价

4.2.4 指数快照SnapshotIndex

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime trade_time 交易所行情数据时间
float last 最新价
float pre_close 前收盘价
float open 今开盘价
float high 最高价
float low 最低价
float close 收盘价(仅上海有效)
int volume 成交总量
float amount 成交总金额

4.2.5 港股通快照SnapshotHKT

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime trade_time 交易所行情数据时间
float pre_close 昨收价
float last 最新价
float high 最高价
float low 最低价
float volume 成交总量
float amount 成交总金额
float nominal_price 暗盘价
float ref_price 参考价
float bid_price_limit_up 买盘上限价
float bid_price_limit_down 买盘下限价
float offer_price_limit_up 卖盘上限价
float offer_price_limit_down 卖盘下限价
float high_limited 冷静期价格上限
float low_limited 冷静期价格下限
float ask_price1-5 卖1-5档价格
int ask_volume1-5 卖1-5档量
float bid_price1-5 买1-5档价格
int bid_volume1-5 买1-5档量
str trading_phase_code 交易阶段代码

4.2.6 K线Kline

数据类型 字段名称 说明
str code 证券代码+市场
datetime kline_time 交易所行情数据时间
float open 今开盘价
float high 最高价
float low 最低价
float close 收盘价
int volume 成交总量
float amount 成交总金额

4.3 相关算法说明

4.3.1 K线算法说明

集合竞价的处理 对于分钟K线开盘集合竞价数据的成交量包含在当日第一根K线收盘集合竞价数据的成交量包含在当日最后一根K线。

前推算法 9:30的1分钟K线计算的是9:30:00.000~9:30:59.999期间的K线。9:35的5分钟K线计算的是9:35:00.000~9:39:59.999期间的K线。

4.4 本地数据缓存方案说明

应用场景

  1. 接口取全量历史时间区间的数据查询接口包含local_path和is_local两个参数支持本地缓存方案本地保存全量历史数据且每次调用接口默认增量更新本地数据
  2. 接口取指定时间区间的数据查询接口包含begin_date和end_date两个参数仅从服务器获取数据不本地缓存数据

函数入参说明

  • local_path和is_local为参数组1begin_date和end_date为参数组2
  • 一个参数组内的参数必须同时使用
  • 两个参数组需独立使用

本地存储文件说明 文件格式为hdf5格式

本地存储空间说明 本地存储空间不同的数据类型和标的范围所需空间不同。建议本地存储空间在500GB以上。


5.免责声明

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